财经类题目:

[单项选择]以下希腊字母,说法正确的是()。
[单项选择]卖出1张行权价为50元的平值认沽期权,假设合约单位为1000,为尽量接近Delta中性,应采取下列哪
[单项选择]跨式策略的到期最大损失和最大收益分别是()。
[单项选择]某股票当前股价40.5元,投资者以6.25元(每股)的价格买入1张行权价为35元的认购期权,以1.2
[单项选择]某投资者持有10000股甲股票,进行delta中性交易,卖出2张1月后到期行权价为20元的认购期权(
[单项选择]对于卖出开仓的投资者来说()。
[单项选择]关于期权交易中,保证金缴纳情况,叙述正确的是()。
[单项选择]Gamma在认购期权()时最大。
[单项选择]根据认购-认沽期权平价公式,购买一个股票的认沽期权等价于()。
[单项选择]假设股票价格为50元,以该股票为标的、行权价为45元、到期日为1个月的认购期权价格为6元,假设利率为
[单项选择]认购期权卖出开仓后,买房结束合约的方式包括()。
[单项选择]投资者甲若在到期日前一直持有认购期权的义务仓,且到期日未平仓,那么()。
[单项选择]一般而言,对以下哪些期权收取的保证金水平较高()。
[单项选择]根据认购-认沽期权评价公式,购买一个股票的认沽期权等于()。
[单项选择]出现以下哪种情况,中国结算上海分公司、上交所有权对投资者的相关持仓进行强行平仓()。
[单项选择]某股票认购期权行权价为18元。前结算价为2元,合约标的前收盘价为20元,合约单位为1000,则该认购
[单项选择]行权价为50元的认购期权,权利金为3元,到期时标的证券价格为52元,请计算卖出该期权的到期收益以及盈
[单项选择]对于现价为12元的某一标的证券,期行权价格为11.5元、1个月到期的认沽期权权利金价格为0.25元,
[单项选择]已知甲股票价格29.5元,则其行权价为30元一个周后到期的认购期权价格为1.2元,则在不存在套利机会
[单项选择]如果Vega值为正,说明对应期权价格变化与标的股票价格波动率变动的关系是()。
[单项选择]期权投资组合Vega指的是()。
[单项选择]某期权的Delta为0.4,交易100份该期权,则在Delta中性下需要交易的标的证券的份数是()。
[单项选择]下列关于牛市行情期权交易策略的说法中不正确的是()。
[单项选择]下列哪一组证券组合正确描述了蝶式认购策略()。
[单项选择]以下哪些方式属于认购期权卖出开仓的合约终结方式,ⅰ)买入平仓ⅱ)到期被行权ⅲ)到期失效ⅳ)到期行权(
[单项选择]投资者甲若在到期日前一直持有认沽期权的义务仓,且到期日未平仓,那么()。
[单项选择]下列哪一种情况不会被强行平仓()。
[单项选择]投资者预期甲股票在一个月内将会维持不变或略有下跌,打算卖出一份该股票的认购期权以赚取权利金,该股票前
[单项选择]投资者预期甲股票在一个月内将会维持不变或小幅上涨,打算卖出一份该股票的认沽期权以赚取权利金,该股票前
[单项选择]丁先生短期看空后市,故以5元的价格卖出了一张行权价为50元的某股票近月认购期权,那么到期日股价为()
[单项选择]某投资者卖出一份行权价格为70元的认购期权,权利金为1元(每股),则该投资者在期权到期日的盈亏平衡点
[单项选择]钱先生以0.8元卖出开仓行权价为40元的甲股票认沽期权(合约单位为10000股),到期日标的股票收盘
[单项选择]认购期权的价格为5元、标的证券的当前价格为60元、行权价的贴现值为58.5元,则相同行权价和到期日的
[单项选择]某投资者持有的投资组合Gamma大于0,则在极短时间内,若标的价格升高,则该投资者的Delta值()
[单项选择]卖出跨式期权是指()。
[单项选择]2014年5月17日甲股票的价格是50元,某投资者以6.12元/股的价格买入一份2014年6月到期、
[单项选择]以3元卖出1张行权价为40元的股票认购期权,两个月期权到期后股票的收盘价为50元,不考虑交易成本,则
[单项选择]以3元/股卖出1张行权价为40元的股票认沽期权,两个月期权到期后股票的收盘价为39元,不考虑交易成本
[单项选择]客户必须保持其交易帐户内的最低保证金金额,称为()。
[单项选择]以下哪个字母可以度量波动率对期权价格的影响()。